Sto avendo difficoltà backtesting una strategia Bollinger Band in R La logica è che voglio prendere una posizione corta se il primo è maggiore della banda superiore e quindi chiudere la posizione quando si attraversa la media Voglio anche prendere una posizione lunga se la chiusura è inferiore al più basso band, e chiudere la posizione quando attraversa la media Finora questo è quello che ho have. bbands - bBands disponibile Chiudi, n 20, sd 2.sig1 - Lag IfElse disponibile Chiudi bbands up, -1 , 0.sig2 - Lag IfElse disponibile terminato bbands dn, 1,0.sig3 - Lag IfElse disponibile Chiudi bbands mavg, 1, -1.sig - sig2.This SIG1 è dove mi sono bloccato, come faccio io uso sig3 per ottenere il desiderato results. MetaTrader Expert Advisor. One modo popolare per costruire un sistema di mean reversion è quello di utilizzare le bande di Bollinger per identificare le condizioni di ipercomprato e ipervenduto sistemi semplici basati su fasce di Bollinger e la variabile b hanno registrato risultati che mostrano come il 75 di mestieri che tornano utili. Informazioni il sistema system. This utilizza l'indicatore Bollinger Bands b per determinare quando un mercato up-trend diventa temporaneamente ipervenduto il sistema presuppone che un mercato in una tendenza rialzista che è ipervenduto temporaneamente sarà probabilmente tornare al suo sistema quickly. The trend rialzista ha due requisiti che devono essere soddisfatti al fine di avviare una posizione lunga in primo luogo, il mercato deve essere scambiato sopra i suoi 200 giorni in movimento semplice media SMA in questo modo il sistema isola di scambio ai soli mercati che sono attualmente in uptrends. Second, SB mercato deve chiudere sotto 0 2 per tre giorni consecutivi questo è il componente del sistema che definisce la condizione oversold incontra una volta queste due condizioni, il sistema stabilisce una posizione lunga sulla chiusura del terzo giorno il punto di uscita per questo sistema è quando il indicatore b chiude sopra 0 8, che indica un sistema di condition. This ipercomprato possono anche essere scambiati sul lato corto con le condizioni opposte per quei mestieri, un mercato dovrebbe essere negoziazione sotto i suoi 200 giorni di SMA e poi chiudere con ab sopra 0 8 per tre giorni di fila la posizione corta sarebbe poi mantenuto fino al b chiuso sotto 0 2.There è anche una versione più aggressiva di questo sistema che raddoppia le posizioni se il mercato si chiude con ab di sotto di 0 2 su eventuali giorni aggiuntivi mentre si tiene una lunga posizionare l'inverso di questo funziona per il lato corto come well. Trading Rules. Price 200 giorni di SMA. b chiude sotto 0 2 per tre dritti days. Price 200 giorni di SMA. b chiude sopra 0 8 per tre days. Exit dritti sistema Breve When. Backtesting Results. Long Trades. This è stato testato attraverso una ventina di ETF dal loro inizio fino alla fine del 2008, durante quel tempo, questi ETF ha fornito un totale di 1014 segnali di trading collaterali a lungo , che è un campione significativo per questi traffici, il sistema ha prodotto un tasso di 76 5 vittoria e un rapporto di 0 70 profitto Ciò indica che il sistema nel suo complesso avrebbe restituito risultati proficui la lunghezza commerciale media è stata di 4 2 giorni, quindi questo non è sicuramente una versione a lungo termine system. The aggressiva della Bollinger Band b sistema prodotto risultati ancora migliori 'aumentata la percentuale di vincita al 80 7 e anche aumentato il rapporto di profitto a 0 91.When commercio l'ampio, stabile SPY ETF, il sistema registrato 111 compravendite di quei mestieri, 82 erano redditizia e il rapporto di profitto è stato 0 79 Utilizzando la versione aggressiva sul SPY, il sistema era vantaggioso 85 6 del tempo con un rapporto utile di 0 sistema 95.Short Trades. The postato risultati simili sulla sua breve compravendite laterali nello stesso periodo di tempo è segnalato 606 brevi mestieri, che hanno prodotto una percentuale di vincita di 70 1 e un rapporto di profitto di 0 95 la versione aggressiva ha avuto lo stesso impatto sul lato corto, come ha sollevato il tasso di vincita di 75 a 4 e saltato il rapporto tra l'utile di 1 34.System Analysis. Like sistemi più mean reversion, il b sistema Bollinger band produce un impressionante tasso di vincita ci vogliono piccoli utili con i mercati trend rapidamente Tuttavia, come gli altri sistemi di mean reversion che ho scritto circa, ci un enorme rischio di rovina in base al ribasso a tempo indeterminato di un dato position. Ideally, abbiamo potuto registrare per questo con l'aggiunta di un stop-loss iniziale per ogni posizione, ma ci sarebbe necessario prima di sapere come sarebbe avere un impatto i risultati complessivi Si è possibile che, mentre uno stop-loss otterrebbe il sistema di commercio che alla fine spazza fuori, ma quanti commerci sarebbe anche smettere di fuori che sarebbe poi continuato a girare profitable. One degli aspetti positivi di questo tipo di sistema è che è fuori dal mercato più spesso di quanto non lo è nel mercato sarebbe interessante vedere se possiamo migliorare i risultati avendo il commercio sistema di un altro stile o anche investire in attività a basso rischio, mentre è fuori dalla sistema market. Trading Examples. The Bollinger band B applicata per spiare daily. Taking uno sguardo al grafico SPY corrente, possiamo vedere che questa strategia avrebbe continuato a svolgere bene quest'anno il prezzo è stato scambiato sopra i 200 giorni di SMA tutto l'anno , e possiamo vedere chiaramente tre fruttuosi scambi commerciali che il sistema avrebbe made. In fine di febbraio, il b sembra scendere sotto 0 2 per almeno tre giorni Ciò avrebbe segnalato una posizione lunga nella gamma 147 che sarebbe stato chiuso per un profitto di pochi giorni più tardi nel 153 range. The stessa cosa è accaduto alla fine di aprile di commercio sarebbe stato avviato nella gamma 154 e sarebbe stato usciti intorno 158 pochi giorni later. In giugno possiamo vedere un buon esempio di come questo sistema del filo da torcere a chiunque di trading è il b sceso sotto 0 2 per alcuni giorni all'inizio di giugno che avrebbe innescato un prezzo di acquisto di circa 162 alla fine di giugno, il sistema non aveva ancora trovato un punto di uscita e il mercato aveva scambiato a partire da 157 Ai primi di luglio, il b finalmente girato fino a superare 0 8 e il sistema sarebbe uscito dalla giusta posizione intorno Band break-even. Bollinger Bands. Bollinger sono stati sviluppati dal famoso trader tecnico, John Bollinger le bande sono una rappresentazione grafica delle deviazioni standard di una media mobile le variabili standard utilizzate per bande di Bollinger sono un 20 giorni media mobile semplice e 2 deviazioni standard da quello medio L'obiettivo di bande di Bollinger è quello di fornire la prospettiva di ciò che è ragionevolmente alta o bassa rispetto a un prezzo medio. b è un derivato delle Bande di Bollinger che mostra dove il prezzo è relativo alle fasce il suo valore sarà 0 quando il prezzo è scambiato a la banda inferiore, e il suo valore sarà 1 quando il prezzo è scambiato a banda superiore Si calcola dividendo la differenza tra il prezzo e la banda inferiore dalla diversa tra le bande superiore e inferiore. prezzo più basso b di banda superiore inferiore risultato band. The è un indicatore oscillante che permette di comprendere ad un mercato sia ipercomprato o oversold. Derek che s impressionante apprezzo molto si condividere i risultati con everyone. I utilizzare un sistema duale b Boll con lunghi e brevi periods. Is questo la stessa cosa che dire di avere un periodo di veloce e un breve periodo inizialmente l'ho letto come un periodo per la negoziazione lunga e viceversa, ma che didn t ha alcun senso per me. Leave un Commento Annulla reply. Bollinger bande Introduction. Bollinger bande sono uno strumento di trading tecnico creato da John Bollinger nei primi anni 1980 hanno nasce dalla necessità per le fasce di trading di adattamento e l'osservazione che la volatilità è stata dinamica, non statica come è stato ampiamente creduto alla fine time. The delle bande di Bollinger è quello di fornire una definizione relativa di alti e bassi con i prezzi di definizione sono alti alla banda superiore e basso alla banda inferiore Questa definizione può aiutare nella rigorosa pattern recognition ed è utile nel confrontare l'azione dei prezzi per l'azione di indicatori per arrivare al trading sistematico bande decisions. Bollinger costituiti da un insieme di tre curve disegnata in relazione ai prezzi titoli la banda centrale è una misura della tendenza di medio termine, di solito una media mobile, che serve come base per la banda superiore e banda inferiore l'intervallo tra le bande superiori e inferiori e la banda centrale è determinato dalla volatilità, in genere la deviazione standard dei dati stessi che sono stati utilizzati per la media i parametri di default, 20 periodi e due deviazioni standard, può essere regolato in base alle proprie purposes. See Bollinger Gruppi in action. Learn come utilizzare Bollinger bande di Bollinger sul Bollinger Bands libro di John Bollinger, CFA, CMT. Get il 22 Bollinger band rules. Sign fino a ricevere e-mail occasionali circa le bande di Bollinger, webinar e John s più recente lavoro abbiamo mai il tuo information. John Bollinger s mensile Capital Growth Analisi Lettera e commenti sui mercati più raccomandazioni di investimento di John Bollinger. CGL Subscriber Area. February 2017 Estratto attuale Outlook. Our attuali prospettive per le scorte degli Stati Uniti è abbastanza positivo Ci aspettiamo un aumento dei prezzi nel mercato intermedio termine interni sono forti, la partecipazione è ampia e la crescita sta attirando interesse nuovi massimi di 52 settimane rimangono forti e nuovi minimi sono parere inesistente nei media è spesso negativo, suggerendo che la nostra opinione rialzista non è neanche lontanamente di essere universalmente accettata una scansione dei siti web come CNBC, MarketWatch, e Yahoo Finanza conferma questo Sappiamo che le valutazioni sono alti, ma questo non sembra essere un fattore negativo ennesimo potenziale negativo, aumentando i tassi di interesse, non sembra essere in grado di ottenere alcun trazione.
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